Portföy optimizasyonu için bir karar destek sistemi uygulaması

Simple item page
dc.contributor.buuauthorSağlam, Aslı Sebatlı
dc.contributor.buuauthorÇavdur, Fatih
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.date.accessioned2021-06-03T06:16:16Z
dc.date.available2021-06-03T06:16:16Z
dc.date.issued2020-10-19
dc.description.abstractBu çalışmada, Markowitz ortalama-varyans modeli kullanılarak portföy optimizasyonu için kişisel bilgisayarda çalışan bir karar destek sistemi sunulmaktadır. Uygulama, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir elektronik tablolama yazılımı ortamında geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile girilen parametrelere bağlı olarak Markowitz ortalama-varyans modeli çözdürülmektedir. Elde edilen optimal portföy, elektronik tablolama ortamının grafiksel arayüzü kullanılarak sunulmaktadır. Sistemin uygulaması için 2009-2018 yılları arasındaki Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi’nde yer alan 30 firmanın günlük kapanış fiyatlarını içeren bir veri kümesi kullanılmıştır. Geliştirilen karar destek sistemi kullanılarak farklı beklenen getiri oranları için optimal portföyler elde edilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir. Esnek ve kullanımı kolay şekilde bir elektronik tablolama yazılımı ortamında çalışabilen ve Markowitz ortalama-varyans modelinin matematiksel detaylarına hakim olmayı gerektirmeksizin yatırımcıların optimal portföyler oluşturmalarına olanak sağlayan bir portföy optimizasyonu aracının geliştirilmiş olması çalışmanın en önemli katkısını oluşturmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a decision support system for portfolio optimization is developed. The application is developed on a spreadsheet environment frequently used in daily life. Using the developed system, the Markowitz mean-variance model is solved based on the problem parameters entered by the user. The resulted optimal portfolio is presented using the graphical user interface of the spreadsheet environment. A dataset including the daily closure prices of the 30 companies in the Dow Jones Industrial Average Index between the years of 2009 and 2018 is used for the implementation of the system. The optimal portfolios for different required-return rates are obtained and the results are analyzed using the developed decision support system. Development of a flexible and easy-to-use portfolio optimization tool running in a spreadsheet environment and allowing investors constructing optimal portfolios without dealing with the mathematical details of the Markowitz mean-variance model constitute the most important contribution of the study.en_US
dc.identifier.citationSağlam, A. S. ve Çavdur, F. (2020). "Portföy optimizasyonu için bir karar destek sistemi uygulaması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 25(3), 1345-1358.tr_TR
dc.identifier.endpage1358tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147
dc.identifier.issn2148-4155
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage1345tr_TR
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/658866
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17482/uumfd.532966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20206
dc.identifier.volume25tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPortföy optimizasyonutr_TR
dc.subjectKarar destek sistemleritr_TR
dc.subjectMarkowitz ortalama-varyans modelitr_TR
dc.subjectMatematiksel programlamatr_TR
dc.subjectKuadratik programlamatr_TR
dc.subjectPortfolio optimizationen_US
dc.subjectDecision support systemsen_US
dc.subjectMarkowitz mean-variance modelen_US
dc.subjectMathematical programmingen_US
dc.subjectQuadratic programmingen_US
dc.titlePortföy optimizasyonu için bir karar destek sistemi uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeA decision support system application for portfolio optimizationen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
25_3_14.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

2020 Cilt 25 Sayı 3