Hisse senedi ve döviz piyasası risklerinin riske maruz değer yöntemi ile karşılaştırılması

dc.contributor.buuauthorGürsakal, Sevda
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Ekomometri Bölümü.tr_TR
dc.date.accessioned2021-03-19T06:37:57Z
dc.date.available2021-03-19T06:37:57Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractBu çalışmada ikisi de önemli birer yatırım aracı olan döviz kuru ve borsa riskleri son yıllarda oldukça popüler olan riske maruz değer yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş ve bu tahminler doğrultusunda hangi yatırım aracının daha riskli olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada veri seti olarak Euro satış kuru ve İMKB ulusal 30 endeksine ilişkin günlük getiri serileri kullanılmıştır. Riske maruz değer hesaplamak için ise altı aylık elde tutma süresi ve üç farklı güven düzeyi belirlenmiştir. Yapılan uygulama sonucunda ise borsanın döviz kuruna göre daha riskli bir yatırım aracı olduğu, döviz kuru için hesaplanan riske maruz değerlerin borsaya kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.description.abstractExchange rate and stock price risks, which are both important investment instruments, are being estimated via value at risk and it is found that which one is more risky in this study. Data set of the study is Istanbul Stock Exchange 30 index and YTL/Euro rate daily return series. We used 6 months holding period and three different confidence levels for computing value at risk. We found that; stock market is more risky than exchange market and calculated value at risk for exchange rate is lower than stock markets value at risk.en_US
dc.identifier.citationGürsakal, S. (2007). ''Hisse senedi ve döviz piyasası risklerinin riske maruz değer yöntemi ile karşılaştırılması''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 61-76.tr_TR
dc.identifier.endpage76tr_TR
dc.identifier.issn1301-3386
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage61tr_TR
dc.identifier.urihttp://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2007_2/ASL04.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17925
dc.identifier.volume26tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRiske maruz değertr_TR
dc.subjectTarihi simülasyon yöntemitr_TR
dc.subjectVaryans-kovaryans yöntemitr_TR
dc.subjectValue at risken_US
dc.subjectVarianceCovariance techniqueen_US
dc.subjectHistorical simulation techniqueen_US
dc.titleHisse senedi ve döviz piyasası risklerinin riske maruz değer yöntemi ile karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
26_2_4.pdf
Size:
370.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: