Publication:
Gibson Paradoksu: Türkiye örneği

dc.contributor.advisorÖzdemir, Metin
dc.contributor.authorYıldırım, Salih
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.contributor.departmentİktisat Ana Bilim Dalı
dc.date.accessioned2020-04-16T06:31:34Z
dc.date.available2020-04-16T06:31:34Z
dc.date.issued2017-11-22
dc.description.abstractA.H. Gibson 1923 yılında İngiliz tahvilinin faizi ile genel fiyat düzeyi arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki bulmuştur. Klasik para teorisiyle çelişen bu durumu J.M. Keynes "Gibson Paradoksu" olarak adlandırmıştır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için Gibson paradoksunun varlığının test edilmesi ve ayrıca uzun dönemde tahvil faizi ile genel fiyat düzeyi arasındaki olası ilişkinin yönü araştırılmaktadır. Çalışmada 2002:I – 2015:IV dönemine ait tüketici fiyat indeksi ve vadesine yaklaşık 3 ay kalmış gösterge niteliği taşıyan tahvil faiz oranı kullanılmıştır. Paradoksun varlığının test edilmesi amacıyla Johansen eş bütünleşme ve Granger nedensellik testlerinden yararlanılmıştır. 2002-2015 yılları arasında tahvil faizi ile genel fiyat düzeyi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu ilişkinin yönü tahvil faiz oranından genel fiyat düzeyine doğru bulunmuştur. Bu sebeple, ele alınan dönemde Gibson paradoksunun geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.
dc.description.abstractIn 1923 A.H. Gibson found in positive correlation between English bond interest rates and general price level in the long-term. This situation conflicting with Classical monetary theory which is dubbed by J.M. Keynes as the "Gibson Paradox". The purpose of this study is to test the Gibson paradox for the Turkish economy and it has also been investigated the direction of long-term relationship between bond interest and general price level. In our study, consumer price index and the validity date of bond interest rate about 3 months have been used for the period of 2002 – 2015. Johansen cointegration and Granger causality tests have been applied to test the presence of the paradox. The direction of this relationship has been found from bond interest rates to general price level. Hence, the Gibson paradox has been accepted for this period.
dc.format.extentVIII, 86 sayfa
dc.identifier.citationYıldırım, S. (2017). Gibson Paradoksu: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10398
dc.language.isotr
dc.publisherUludağ Üniversitesi
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectGibson paradoksu
dc.subjectTahvil faiz oranı
dc.subjectGenel fiyat düzeyi
dc.subjectEşbütünleşme testi
dc.subjectGibson paradox
dc.subjectBond interest rate
dc.subjectGeneral price level
dc.subjectCointegration test
dc.titleGibson Paradoksu: Türkiye örneği
dc.title.alternativeGibson Paradox: The Turkish case
dc.typemasterThesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
484178.pdf
Size:
2.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Placeholder
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: