Bankalarda risk yönetimi ve riske maruz değer(RMD) modelinin uygulanması

Abstract

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusu "Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer (RMD) Modelinin Uygulanması" dır. Amacı ülkemizdeki bankalarda risk yönetiminin önemini ve bankalarda uygulanan ve uygulanabilir risk yönetim tekniklerini ana hatları ile açıklamaktır. Risk yönetimi bankalar için stratejik öneme sahip bir konudur. Bankalar iyi çalışan bir risk yönetimi sayesinde bir yandan risklerini kontrol ederek kayıplarım azaltır, diğer yandan da karlılığım arttırabilir. Bu amaçla kullanılabilecek en yeni teknik ise RMD Riske Maruz Değerdir. RMD belirli bir zaman aralığında ve belirli bir güven düzeyinde ortaya çıkması beklenen kayıptır. Riske Maruz değer(RMD) son birkaç yıl içinde en çok kullanılan risk yönetim ve ölçüm araçlarından biri olmuştur. VAR modellerinin bu denli geniş ve çabuk bir kullanım alam bulmasını başlıca iki nedene bağlayabiliriz: Birincisi tek bir rakamla tüm portföy riskini ifade edebilmesi ve ikincisi bu rakamın bankaların piyasa riskleri karşısında tutmaları gereken sermayenin hesaplanmasına esas teşkil edecek olmasıdır.

The subject of this master thesis is “Risk Management in Banking and Practising the Model of Value at Risk”(VAR). The aim of the thesis is to explain in the importance of risk management in banking and the methods of risk management that is practicing and will be able to practice in banks. Risk management is strategic important subject for the banks. Banks, could control their risks and decrelase their loss, on the other hand they could inclease their profıt with the help of a good working risk management. Value at Risk is the best tecnique that could be used for that aim. Value at Risk(VAR) can be defined as maximum expected loss for a given time horizon at a given confidence. Value at Risk has became one of the most used risk management and measurement devices in recent years. The wide and quick application field of the VAR models can basically be tied to two main causes. First one is; it can express the whole portfolio risk by a unique number and the second is; this number constitutes a basis for the banks to calculate the Capital to be hold agains the market risks.