2007 Cilt 26 Sayı 2

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11452/17395

Browse

Browsing by Subject "Historical simulation technique"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Hisse senedi ve döviz piyasası risklerinin riske maruz değer yöntemi ile karşılaştırılması
    (Uludağ Üniversitesi, 2007) Gürsakal, Sevda; İktisat İdare Bilimler Fakültesi; Ekomometri Bölümü
    Bu çalışmada ikisi de önemli birer yatırım aracı olan döviz kuru ve borsa riskleri son yıllarda oldukça popüler olan riske maruz değer yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş ve bu tahminler doğrultusunda hangi yatırım aracının daha riskli olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada veri seti olarak Euro satış kuru ve İMKB ulusal 30 endeksine ilişkin günlük getiri serileri kullanılmıştır. Riske maruz değer hesaplamak için ise altı aylık elde tutma süresi ve üç farklı güven düzeyi belirlenmiştir. Yapılan uygulama sonucunda ise borsanın döviz kuruna göre daha riskli bir yatırım aracı olduğu, döviz kuru için hesaplanan riske maruz değerlerin borsaya kıyasla daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.