Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/967
Title: Türkiye'de buğday fiyatlarındaki uzun dönemli piyasa kararlılık analizi
Other Titles: Long term market stability analysis in wheat prices in Turkey
Authors: Vural, Hasan
Erdal, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Yapısal kırılma
Ticaret borsası
Eşbütünleşme
Buğday
Türkiye
Structural breaks
Commodity exchange
Cointegration
Wheat
Turkey
Issue Date: 26-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdal B. (2018) Türkiye'de buğday fiyatlarındaki uzun dönemli piyasa kararlılık analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada 2005 yılı Ocak ayından 2015 yılı Aralık ayı da dahil 11 yıllık süreçte buğday borsaları arasında uzun dönem piyasa kararlılığı analiz edilmiştir. Anadolu Kırmızı Sert Buğday, Anadolu Beyaz Yarı Sert Buğday ve Anadolu Durum Buğday türlerinin mevcut zaman diliminde en çok işlem gördüğü borsalar arasındaki uzun dönemli eşbütünleşmenin tespiti için serilerde yapısal kırılmanın olup olmadığı Lumsdaine ve Papell (1997) Birim Kök Testi ve uzun dönem ilişkisini ortaya koymak için de Johansen et al.(2000) Eşbütünleşme Testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçlarında yapısal kırılmaların olduğu ve borsa fiyat serileri arasında en az bir koentegre edici vektör varlığı tespit edilmiştir. Bu durum uzun dönemde buğday borsaları arasında fiyat etkileşiminin güçlü olduğunu göstermektedir. Uzun dönemde etkileşimin güçlü olması buğday fiyatlarının önceden tespit edilmesi açısından önemlidir.
In this study, between wheat commodity exchanges' long-term market stability in 11 years from January 2005 to December 2015 has been analyzed. For the detection of co-integration between commodity exchanges in that Anatolian Red Hard Wheat, Anatolian White Semi-Hard Wheat and Anatolia Durum Wheat species were traded in in the current time frame, prices series were analyzed by Lumsdaine and Papell (1997) Unit Root Test and Johansen et al. (2000) Cointegration Test.According to the analysis results, identified that there were structural breaks and at least one co-ordinating vector exists between the commodity exchanges prices series. This indication show that the price interaction between wheat commodity exchanges in the long run is strong. It is important that long-term interaction is strong for the pre-determination of wheat prices.
URI: http://hdl.handle.net/11452/967
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540424.pdf3.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons