Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarabıyık, Lale-
dc.contributor.authorZorlu, Ümran-
dc.date.accessioned2020-02-24T07:01:41Z-
dc.date.available2020-02-24T07:01:41Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationZorlu, Ü. (2003). Kasım 2000-Şubat 2001 kriz dönemlerinde Markowitz modelinin İMKB-30 endeksine göre uygulanabilirliğinin test edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9094-
dc.description.abstractGünümüzde herkesin bir portföyü vardır. Bu portföylerin bir kısmı ev, otomobil gibi reel varlıklardan oluşurken, diğer kısmı hisse senedi ve tahvil gibi finansal varlıklardan oluşur. Reel varlıklar doğrudan maddi değerleri, finansal varlıklar ise maddi değerlerle ilgili hakları veya belli yükümlülükleri ifade eder. Birçok varlık kümesiyle karşı karşıya olan insanlar, portföy oluştururken bazen rastgele genellikle de belli ihtiyaçlar ve kurallar çerçevesinde hareket ederler. Bu amaçla uygulanan birçok portföy yönetim modelleri mevcuttur. Modern portföy teorisinin kurucusu olarak kabul edilen Harry M. Markowitz, finansal varlık getirileri arasındaki ilişkilerin dikkate alınmasını, çeşitlendirme ve portföyün tümünün değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Çalışmada, Türkiye'de Kasım 2000 ve Şubat 2001 kriz dönemlerinde, İMKB-30 kapsamındaki hisse senetleri üzerinde Markowitz modeli uygulanarak etkin bir portföy oluşturulup oluşturulamayacağı ortaya konmaya çalışılmıştır. Excel ortamında IMKB-30 verileri üzerinde Markowitz modelinin uygulanmasıyla elde edilen amprik bulgular şunlardır: Ele alman kriz dönemlerinde İMKB-30 kapsamındaki hisse senetlerinin beklenen getirilerinin düşük, standart sapmalarının ise yüksek düzeylerde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca İMKB-30 kapsamındaki hisse senetlerinin getirileri arasındaki ilişkinin (korelasyon katsayısının) büyük bir kısmının +l'e yakın olduğu saptanmıştır. Bu bulgular kriz dönemlerinde İMKB-30 kapsamında yer alan hisse senetlerinde Markowitz modeli kullanılarak etkin bir çeşitlendirme yapılmasının mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışmada ayrıca, kriz öncesi altı aylık bir dönem de ele alınmış ve sonuçlar kriz dönemi ve kriz öncesi dönem olarak karşılaştırılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.format.extentVIII, 87 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEkonomik kriz Kasım 2000tr_TR
dc.subjectEkonomik kriz Şubat 2001tr_TR
dc.subjectFinansal kriztr_TR
dc.subjectHisse senetleritr_TR
dc.subjectPortföy analizitr_TR
dc.subjectPortföy teorisitr_TR
dc.subjectPortföy yönetimitr_TR
dc.subjectYatırımlartr_TR
dc.subjectİMKBtr_TR
dc.subjectEconomical crisis November 2000en_US
dc.subjectEconomical crisis February 2001en_US
dc.subjectFinancial crisisen_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectPortfolio analysisen_US
dc.subjectPortfolio theoryen_US
dc.subjectPortfolio managementen_US
dc.subjectInvestmentsen_US
dc.subjectİstanbul Stock Exchangeen_US
dc.titleKasım 2000-Şubat 2001 kriz dönemlerinde Markowitz modelinin İMKB-30 endeksine göre uygulanabilirliğinin test edilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe test of applicabelity of Markowitz to İMKB-30 in the crisis period between november 2000- february 2001en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127941.pdf
  Until 2099-12-31
5.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons