Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4511
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGürsakal, Necmi-
dc.contributor.authorTuran, Aydın-
dc.date.accessioned2019-12-27T07:48:47Z-
dc.date.available2019-12-27T07:48:47Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationTuran, A. (2006). Risk analizi bir banka için piyasa riskine maruz tutar ve sermaye yeterlilik rasyosu uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4511-
dc.description.abstractRiskin tanımlaması ve sınıflanması,Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, Basel düzenlemeleri ve tarihsel gelişimi, Riskin ölçülmesiyle ilgili teorik tanımlar, Riske maruz değer ve ölçümüyle ilgili tanımlamalar ve hesaplama metodları teorik olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bunların yanında ayrıca ülkemizde ayrı bir yeri olan ve kanunlarla da desteklenen bankacılık sektöründeki düzenlemelere ilişkin kanun maddelerin üzerinde yoğunlaşılmış, risk ölçümünün ve yönetiminin önemini vurgulamaya çalışılmıştır. Piyasa riskine maruz değer hesaplamasında, günümüz bankalarınca da uygulanmakta olan "standart metod"a yer verilmiştir. Standart yöntem metoduyla hesaplanan bu tutar sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına kullanılmış ve analiz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this Work; The definition of risk and its classificaiton, Progress in Banking sector, Basel regulations and historical progress. Theorical Definitions about Risk Management Definitions for Value at Risk Measurements and calculation methods are covered. Beside the topics above, this Work also covers the important role of Banking sector and legislative arrangments on Banking sector in our country and emphasizes the importance of Risk Management and Measurement. “Standart Method”, that also is being used for the banks nowadays, is gived place to calculate for Value at Risk for Market. This value, that is calculated with “Standart Method”, is used and analized in Regulatory Capital Requirement.en_US
dc.description.sponsorshipBDDK-
dc.description.sponsorshipTMSF-
dc.format.extentV, 49 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRisktr_TR
dc.subjectRiskin sınıflandırılmasıtr_TR
dc.subjectRiske maruz değertr_TR
dc.subjectFinansal risktr_TR
dc.subjectBeklenen getiritr_TR
dc.subjectPiyasa riskitr_TR
dc.subjectSermaye yeterlilik rasyosunun hesaplanmasıtr_TR
dc.subjectRisk classificationen_US
dc.subjectValue at risken_US
dc.subjectFinancial risken_US
dc.subjectExpected incomeen_US
dc.subjectValue at risk for marketen_US
dc.subjectThe calculation of regulatory capital requirementen_US
dc.titleRisk analizi bir banka için piyasa riskine maruz tutar ve sermaye yeterlilik rasyosu uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeRisk analysis - the application of a bank in calculation of value at risk for market, credit risk and minimum regulatory capital requirementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204792.pdf955.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons